Regressão em séries temporais financeiras com RNN: um estudo com milho futuro
Autor: Gustavo Trielli Avila
Orientador: Prof. Dr. Clayton Reginaldo Pereira
O mercado financeiro é uma parte importante na economia de todo país. No Brasil o interesse das população nessa área cresceu muito nos últimos anos, se tornando cada vez mais um foco de pesquisas para aplicações nesse setor. O presente trabalho busca utilizar redes neurais LSTM na previsão de preços de uma série temporal financeira. Serão apresentados conceitos do mercado financeiro e de aprendizagem de máquina para fundamentar o trabalho. Foram propostos modelos para avaliar a dependência temporal para a previsão dos preços bem como para avaliar o impacto de indicadores técnicos e séries exógenas como variáveis independentes para compor a predição. O estudo foi feito utilizando a série temporal do milho futuro, um derivativo agrícola negociado na bolsa de valores.